Revisión De Estrategias De Alto Riesgo De Probabilidad

4 Estrategias de negociación que se benefician de los comerciantes atrapados ¿Por qué tenemos que entender el concepto de los comerciantes atrapados ¿Qué son los comerciantes atrapados Queremos encontrar los comerciantes atrapados porque los comerciantes atrapados pierden dinero. Si los encontramos y aprovechamos el flujo de órdenes que crean, podemos sacar su dinero de ellos. Hay dos tipos de comerciantes atrapados. Podemos fácilmente empatizar con ellos, porque en algún momento de nuestro comercio, que fueron atrapados los comerciantes también. Dos tipos de comerciantes atrapados 1. Atrapados en posiciones perdedoras El primer tipo de comerciantes atrapados están atrapados en una posición perdedora. ¿Qué tienen que hacer a la larga? Deben salir de sus posiciones según lo dictado por sus órdenes de stop-loss. 2. Atrapados fuera de posiciones ganadoras El segundo tipo de comerciantes atrapados están atrapados fuera de posiciones ganadoras. Por ejemplo, usted está en una posición larga y los precios cayeron y golpeó su orden stop-loss. Casi inmediatamente después de que se detuvo, los precios se dispararon de nuevo moviéndose rápidamente hacia su objetivo de precio original. ¿Qué habrías hecho? Probablemente, perseguirías al mercado e intentarías entrar en el movimiento. Estrategias de comercio de día con los comerciantes atrapados Los comerciantes atrapados no son un nuevo concepto en el comercio. De hecho, hay muchos patrones comerciales que dependen de los comerciantes atrapados. Hemos revisado las siguientes estrategias de negociación antes. Aquí, vamos a señalar a los comerciantes atrapados en cada configuración de comercio. Esto le permitirá centrarse en las configuraciones comerciales de alta calidad con una cantidad saludable de los comerciantes atrapados. 1. Estrategia de negociación de Hikkake Hikkake es una estrategia de negociación de fallas de barras internas. Espera a una ruptura de una barra interior a fallar. Entonces, los comerciantes Hikkake entrar como los comerciantes de ruptura están saliendo de sus posiciones. Este diagrama muestra las diferentes perspectivas de los comerciantes atrapados y los comerciantes Hikkake. Dentro de las barras son barras estrechas que significa menos riesgo comercial. Los comerciantes les encanta bajar su riesgo, y no renunciará a un bajo riesgo dentro de bar break-out de comercio de configuración. ¿Qué significa esto para el comerciante Hikkake? Significa más atrapados los comerciantes, y mayores posibilidades de éxito. Entonces, ¿cuál es el primer paso para encontrar configuraciones Hikkake de alta probabilidad Encuentre las mejores dentro de las configuraciones comerciales de barras. A continuación, espere a que fracasen. 2. El retroceso de dos piernas en una tendencia Otra estrategia de negociación de acción de precio bien conocida es el retroceso de dos piernas en una tendencia. El siguiente diagrama muestra la perspectiva de los comerciantes atrapados. El retroceso de dos piernas comienza desde la baja de una tendencia descendente. El poder de los retrocesos de dos piernas proviene de la trampa de dos grupos de comerciantes. Este diagrama muestra sólo un grupo. Usted puede tratar de averiguar dónde está el otro grupo de comerciantes atrapados y cómo entraron en la trampa. (Sugerencia: Ellos fueron en contra de la tendencia descendente.) El concepto detrás de esta configuración es similar a la Re-entry Trading Strategy. 3. Pin Bar Trading Estrategia El pin bar realmente va a la distancia para atrapar a los comerciantes por picar encima de un columpio alto o por debajo de un columpio bajo. No sólo eso, su cola larga confirma que una trampa agradable está presente. Las mejores barras de alfileres son aquellas que van más allá de los máximos de giro y oscilaciones. Esto se debe a que muchos comerciantes entran o salen de sus operaciones en los principales altos y bajos. Estos comerciantes, si están atrapados, alimentarán nuestra explosión a los beneficios. 4. Fallo de la barra de tendencia Anteriormente compartí una configuración de transacción de acción de precio simple basada en comerciantes atrapados con nuestros suscriptores de boletín. Su simplicidad lo convierte en uno de los patrones de acción de precios más versátiles y efectivos. (ACTUALIZACIÓN: I) Conclusión trampa Una manera sencilla de mejorar su comercio con estas estrategias comerciales es cambiar su perspectiva. Piense como los comerciantes atrapados, pero no actúan como ellos. No es tan difícil porque todos los comerciantes, incluido usted y yo, estaban una vez atrapados. Una vez que usted piensa como un comerciante atrapado, usted será capaz de encontrar las configuraciones comerciales de alta calidad utilizando estas 4 estrategias comerciales. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Trading Setups Review 2016 Una estrategia de día simple de comercio utilizando Bollinger MACD Esta configuración de comercio de día utiliza el indicador MACD para identificar la tendencia y las bandas de Bollinger como un disparador de comercio. Los parámetros MACD son 26 para el promedio de movimiento rápido, 12 para el promedio de movimiento lento y 9 para la línea de señal. Estos son los valores estándar en la mayoría de los paquetes de gráficos. Los ajustes de Bollinger Bands son 12 para el promedio móvil y 2 desviaciones estándar para las bandas. Reglas para el comercio de largo día MACD por encima de la línea de señal y la línea cero Lugar comprar orden de stop en la banda superior de Bollinger Bandas Reglas para el comercio de día corto MACD por debajo de la línea de señal y cero línea Coloque orden de stop en la banda inferior de la Bollinger Band Winning Trade MACD En su artículo, Markus Heitkoetter utilizó el marco de tiempo de negociación de 4500 garrapatas para S echar un vistazo a este comercio en detalle. Tuvimos la carrera de toros más fuerte del día aquí. Sin embargo, esta alta más alta coincidió con una menor alta en el histograma MACD. Esto es lo que llamamos una divergencia bajista. Una señal de advertencia para la inversión. Esta divergencia bajista estableció un excelente contexto para operaciones cortas. Aquí, los precios cayeron y MACD se movió por debajo de la línea cero y su línea de señal. Esta fue nuestra señal para una tendencia bajista. Una orden de la venta de la parada fue colocada en la venda más baja de Bollinger para anticipar un comercio corto. Después de que una tendencia bajista fuera confirmada por el MACD, se formó una barra exterior alcista, pero tuvo poco seguimiento. Este fue el último intento alcista antes de que los precios se desmoronaran aún más. Por último, a medida que los precios avanzaban a través de la banda Bollinger, nuestra orden de venta se disparó. Y tenemos un ganador. Perdiendo Comercio MACD Al igual que el primer gráfico, este es un gráfico de 4500 tick de la S s romper esto hacia abajo y tratar de entender lo que estaba pasando. El día empezó congestionado como lo demuestran las colas cada vez mayores y cuerpos más pequeños en cada candelabro. La constricción de las Bandas de Bollinger fue otro indicador de que la volatilidad estaba cayendo. Una congestión inevitablemente conduce a una ruptura. Las tres barras rojas consecutivas fueron la ruptura de la congestión. Al mismo tiempo, el MACD confirmó una tendencia bajista para nosotros y entramos brevemente en la Banda Baja de Bollinger. (Flecha roja) Sin embargo, el downthrust perforó una baja inferior que no fue apoyada por el momento mostrado por el histograma MACD. Esta fue una divergencia alcista que nos advirtió contra tomar este comercio. En última instancia, esta ruptura hacia abajo resultó ser una inversión falsa por la mañana. Entramos en corto en el punto más bajo del día. Lo que podría ser peor (No tener una parada podría ser peor.) Revisar una estrategia de comercio simple día utilizando Bollinger y MACD Utilizando sólo dos indicadores y dos sencillos pasos, esta es de hecho una estrategia de comercio simple día. Lo he probado en diferentes marcos de tiempo y he encontrado esta estrategia de negociación de día para ser sorprendentemente robusto, como lo que Markus Heitkoetter afirmó en su artículo. Al exigir que el MACD suba no sólo por encima de su línea de señal, sino también su línea cero, esta estrategia de comercio de día es capaz de localizar las tendencias intradía de corta duración. Esta aplicación de MACD es totalmente diferente de Gerald Appel original de MACD básico de comercio. Si desea limitarse sólo a los oficios de alta probabilidad. Tomar las operaciones sólo después de MACD cruzó por primera vez la línea cero. Esto le mantendrá en las nuevas tendencias y no en la maduración que tienen más probabilidades de revertir. Hay una advertencia importante sobre la estrategia de salida. No seguí el método de salida recomendado por Markus Heitkoetter, ya que quería mantener las cosas simples. Básicamente, utilizó un cierto porcentaje de la gama media diaria de los últimos siete días de negociación para determinar su tamaño de parada y objetivo. Es un enfoque sólido basado en la volatilidad, pero aumenta el número de parámetros implicados. Usted tiene que elegir cuántos días para incluir en su rango de negociación promedio y los porcentajes a utilizar para su parada y tamaños de destino. También tiene que asegurarse de que estos parámetros son compatibles con su marco de tiempo de negociación. Al igual que Markus Heitkoetter señaló, se actualiza la configuración de la marca para los instrumentos que comercializan regularmente para tener en cuenta los cambios en la volatilidad del mercado. Por lo tanto, a menos que sea capaz de mantenerse al día con el ajuste de esos parámetros, es posible que desee considerar una manera más sencilla de salir de su comercio. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Trading Setups Review 2016 MetaTrader Expert Advisor Herramientas de Probabilidad para un mejor Forex Trading Con el fin de tener éxito, los comerciantes de divisas deben conocer las matemáticas básicas de la probabilidad. Después de todo, es difícil lograr y mantener las ganancias comerciales sin tener primero la capacidad de entender los números y medirlos. Muchos comerciantes utilizan una combinación de indicadores de caja negra para desarrollar e implementar reglas comerciales. Sin embargo, la diferencia entre un buen comerciante y una gran es su comprensión de las métricas y métodos para calcular el rendimiento y las ganancias. Probabilidad y estadísticas son la clave para desarrollar, probar y beneficiarse del comercio de divisas. Al conocer algunas herramientas de probabilidad, es más fácil para los comerciantes establecer objetivos comerciales en términos matemáticos, crear y operar estrategias de negociación eficaces y evaluar los resultados. Es útil para revisar los conceptos más básicos de probabilidad y estadísticas para el comercio de divisas. Mediante la comprensión de la matemática de la probabilidad, conocerá la lógica utilizada por los sistemas de negociación mecánica y asesores expertos (EA). Distribución normal La herramienta más básica de probabilidad en el comercio de divisas es el concepto de distribución normal. Se dice que la mayoría de los procesos naturales se distribuyen normalmente. La distribución uniforme implica que la probabilidad de que un número esté en cualquier lugar de un continuo es aproximadamente igual. Este es el tipo de distribución que resultaría de la propagación artificial de los objetos tan uniformemente como sea posible a través de un área, con una cantidad uniforme de espaciamiento entre ellos. Sin embargo, en lugar de una distribución uniforme, el precio de un par de divisas probablemente se encontrará dentro de una determinada área en un momento dado. Esta es su distribución normal, y las herramientas de probabilidad pueden mostrar una aproximación de donde es probable que se encuentre ese precio. La distribución normal ofrece a los comerciantes de divisas potencia predictiva con respecto a la probabilidad de que un precio de par de divisas alcance un cierto nivel durante un determinado período de tiempo. Las computadoras usan un generador de números aleatorios para calcular los medios (promedios) de los precios de la divisa para determinar su distribución normal. Si se comprueba un gran número de precios de muestra, la distribución normal formará la forma de una curva de campana cuando se traza gráficamente. Cuanto mayor es el número de muestras, más lisa será la curva. Las reglas de los promedios simples son útiles para los comerciantes, pero las reglas de la distribución normal ofrecen un poder predictivo más útil. Por ejemplo, un comerciante puede calcular que el movimiento promedio diario de un par de divisas es, digamos, 50 pips. Sin embargo, la distribución normal también puede decirle al comerciante la probabilidad de que un determinado movimiento diario de precios se reducirá entre 30 y 50 pips, o entre 50 y 70 pips. De acuerdo con las reglas de distribución normal y desviación estándar, aproximadamente 68 de las muestras se encontrarán dentro de una desviación estándar de la media (media), y alrededor de 95 se encontrarán dentro de dos desviaciones estándar de la media. Finalmente, hay una probabilidad de 99.7 de que la muestra caiga dentro de tres desviaciones estándar de la media. La distribución normal y las funciones de desviación estándar en los asesores expertos (EA) y los sistemas de comercio ayudar a los comerciantes de divisas evaluar la probabilidad de que los precios pueden mover una cierta cantidad durante un período determinado de tiempo. Sin embargo, los comerciantes deben ser cautelosos cuando se utiliza el concepto de distribución normal solo para fines de gestión de riesgos. A pesar de que la probabilidad de un evento raro (como una disminución de los precios de 50) puede parecer baja, factores imprevistos del mercado pueden hacer la posibilidad mucho más alta de lo que parece durante los cálculos de distribución normal. La fiabilidad del análisis depende de la cantidad y la calidad de los datos Cuando se modelan las curvas de distribución normales, la cantidad y la calidad de los datos de precios de los insumos es muy importante. Cuanto mayor es el número de muestras, más lisa será la curva. Además, para evitar errores de cálculo resultantes de datos insuficientes, es importante que cada cálculo se base en al menos treinta muestras. Por lo tanto, para probar una estrategia de comercio de divisas mediante la estimación de los resultados de las operaciones de muestra, el desarrollador del sistema debe analizar al menos 30 operaciones con el fin de llegar a conclusiones estadísticamente fiables con respecto a los parámetros que se están probando. Del mismo modo, los resultados de un estudio de 500 oficios son más confiables que los de un análisis de sólo 50 oficios. Dispersión y expectativa matemática para estimar el riesgo Para los comerciantes de divisas, las características más importantes de una distribución son su expectativa y dispersión matemáticas. La expectativa matemática para una serie de oficios es fácil de calcular: Simplemente sume todos los resultados comerciales y divida esa cantidad por el número de operaciones. Si el sistema de comercio es rentable, entonces la expectativa matemática es positiva. Si la expectativa matemática es negativa, el sistema pierde en promedio. La inclinación relativa o la planitud de la curva de distribución se demuestra midiendo la dispersión o dispersión de los valores de los precios dentro del área de la expectativa matemática. Normalmente, la expectativa matemática de cualquier valor distribuido aleatoriamente se describe como M (X). Por lo tanto, la dispersión se puede definir como D (X) M (XM (X) 2. La dispersión y la desviación estándar son de importancia crítica para el riesgo La gestión en los sistemas de comercio de divisas. Cuanto más alto es el valor de la desviación estándar, mayor será el potencial de reducción, y mayor será el riesgo. Al mismo modo, cuanto menor sea el valor de la desviación estándar, menor será la reducción mientras se negocia el sistema. Por ejemplo, a continuación se muestra una muestra de evaluación de riesgo para una prueba de un sistema de comercio de divisas: Comercio Número X (Comercio de Ganancia o Pérdida) En el ejemplo anterior basado en el número mínimo de treinta operaciones para una muestra adecuada, La expectativa matemática es positiva, por lo que la estrategia de comercio de divisas es realmente rentable. Sin embargo, la desviación estándar es alta, por lo que con el fin de ganar cada dólar el comerciante está arriesgando una cantidad mucho mayor este sistema conlleva un riesgo significativo. Matemáticas: Para determinar la expectativa matemática para este grupo de operaciones, sume todas las ganancias y pérdidas de las operaciones, luego divida por 30. Este es el valor medio M (X) para todas las operaciones. En este caso, es igual a una ganancia promedio de 4,26 por comercio. Hasta ahora, el sistema parece prometedor. A continuación, para calcular la desviación estándar de la dispersión, el promedio anterior de 4,26 se resta de los resultados de cada comercio, luego se cuadran y se suma la suma de todos estos cuadrados. La suma se divide por 29, que es el número total de operaciones menos 1. Usando la fórmula para la dispersión de (X) M (XM (X) 2 dada anteriormente, aquí una comprobación del cálculo del primer comercio en nuestro ejemplo : Comercio 1: -17,08 4,26 -21,34 y (-21,34) 2 455,39 El mismo cálculo se realiza para cada operación de la serie de pruebas. En este ejemplo, la dispersión sobre la serie es igual a 9,353.62 y por definición su raíz cuadrada es igual a la norma La desviación (), que en este caso es 96.71 Así, el comerciante de la divisa ve que el riesgo para este sistema particular es bastante alto: La expectativa matemática es de hecho positiva, con una ganancia media de 4.26 por comercio, sin embargo la desviación estándar es alta cuando En comparación con ese beneficio. Puede verse que el comerciante se arriesga alrededor de 96,71 por cada oportunidad de ganar 4,26 en el beneficio. Este riesgo puede ser aceptable, o el comerciante puede optar por modificar el sistema en busca de menor riesgo. El riesgo de un sistema de comercio en particular, los comerciantes de divisas también pueden utilizar la distribución normal y la desviación estándar para calcular la puntuación Z, que indica la frecuencia con las operaciones rentables se producen en relación con la pérdida de oficios. Durante el proceso de desarrollo de un sistema de compraventa de divisas ganador, el comerciante puede preguntarse cuántos de los oficios rentables vistos durante las pruebas fueron al azar, y cuántas transacciones perdedoras consecutivas deben ser tolerados con el fin de lograr oficios ganadores. Por ejemplo, supongamos que el beneficio promedio esperado de un determinado sistema de compraventa de divisas es cuatro veces menor que la cantidad de pérdidas esperadas de cada orden de stop-loss activada durante el comercio de este sistema. Algunos comerciantes pueden asumir que el sistema ganará con el tiempo, siempre y cuando haya un promedio de al menos un comercio rentable para cada cuatro operaciones perdedoras. Sin embargo, dependiendo de la distribución de las victorias y las pérdidas, durante el comercio en el mundo real este sistema puede recortar demasiado para recuperarse a tiempo para el próximo ganador. La distribución normal puede utilizarse para generar un puntaje Z, a veces denominado puntaje estándar, que permite a los operadores estimar no sólo la proporción de ganancias a pérdidas, sino también cuántas victorias / pérdidas pueden ocurrir consecutivamente. Un Z-score positivo representa un valor por encima de la media, y un Z-score negativo representa un valor por debajo de la media. Para obtener este valor, el comerciante substrae la media de la población de un valor bruto individual luego divide la diferencia por la desviación estándar de la población. El cálculo de la puntuación estándar básica para un puntaje bruto designado como x es: ¿Dónde está la media de la población y es la desviación estándar de la población. Es importante entender que el cálculo de la puntuación Z requiere que el comerciante conozca los parámetros de la población, no sólo las características de una muestra tomada de esa población. Z representa la distancia entre la media de población y la puntuación bruta, expresada en unidades de la desviación estándar. Por lo tanto, para un sistema de comercio de divisas: ZN x (R 0,5) P / (P x (PN) / (N 1) N es el número total de operaciones durante una serie R es el número total de series de ganar y perder operaciones P Es igual a 2 x W x LW es el número total de operaciones ganadoras durante una serie L es el número total de operaciones perdedoras durante una serie Las series individuales pueden ser representadas por una secuencia consecutiva de más o menos (por ejemplo o) R cuenta el número De tales series. Z puede ofrecer una evaluación de si un sistema de comercio de divisas está operando en el objetivo, o lo lejos de destino puede ser. Tanto como importante, un comerciante puede utilizar Z-score para determinar si un sistema de comercio contiene menos O una mayor serie de ganadores y perdedores de lo esperado de una secuencia aleatoria de oficios En otras palabras, si los resultados de los oficios consecutivos son dependientes unos de otros. Si el puntaje Z está cerca de 0, entonces la distribución de los resultados comerciales está cerca de la normal La puntuación de una secuencia de operaciones puede indicar una dependencia entre los resultados de esas operaciones. Esto se debe a que un valor aleatorio normal se desviará del valor promedio por no más de tres sigma (3 x) con una certeza de 99,7. Si el valor de Z es positivo o negativo informará al comerciante sobre el tipo de dependencia: Un valor positivo de Z indica que el comercio provechoso será seguido por un perdedor. Y, positivo Z indica que el comercio provechoso será seguido por otro rentable, y un perdedor será seguido por otra pérdida. Esta dependencia observada permite al comerciante de la divisa variar los tamaños de la posición para los oficios individuales para ayudar a manejar el riesgo. Ratio de Sharpe El índice de Sharpe, o coeficiente de recompensa a variabilidad, es una de las herramientas de probabilidad más valiosas para los comerciantes de divisas. Como con los métodos descritos anteriormente, se basa en la aplicación de los conceptos de distribución normal y desviación estándar. Da a comerciantes un método para comprobar el funcionamiento de un sistema que negocia ajustando para el riesgo. El primer paso es calcular las Retenciones del Periodo de Mantenimiento (HPR). Por ejemplo, un comercio que dio como resultado un beneficio de 10 tiene un HPR calculado como 1 0.10 1.10 mientras que un comercio que pierde 10 se calcula como 1 0.10 0.90. Del mismo modo, HPR se puede calcular dividiendo el saldo postventa por el monto antes de la operación. A continuación, se calcula la Retención media del período de tenencia (AHPR) sumando todos los rendimientos individuales del período de tenencia y dividiéndolos por el número de operaciones. AHPR por sí mismo produce un promedio aritmético que no puede estimar correctamente el rendimiento de un sistema de comercio de divisas en el tiempo. En su lugar, la eficiencia de la inversión de un sistema de comercio se puede estimar más estrechamente utilizando el Índice de Sharpe, que muestra cómo la AHPR menos la tasa libre de riesgo de los retornos de inversión a largo plazo se relaciona con la desviación estándar del sistema de comercio. Ratio de Sharpe AHPR (1 RFR) / SD Cuando la AHPR es el retorno promedio del período de tenencia, RFR es la tasa de rendimiento libre de riesgo de las inversiones seguras, tales como las tasas de interés bancarias o las tasas de los bonos T a largo plazo, y SD es la desviación estándar . Puesto que más de 99 de todos los valores aleatorios caerán dentro de una distancia de 3 alrededor del valor medio de M (X) para un sistema comercial dado, mientras más alta sea la relación de Sharpe, más eficiente será el sistema de comercio. Por ejemplo, si la Ratio de Sharpe para los resultados comerciales normalmente distribuidos es 3, indica que la probabilidad de perder es menor que 1 por comercio, de acuerdo con la regla 3-sigma. Los conceptos de distribución normal, dispersión, Z-score y Sharpe Ratio ya están incorporados en los logaritmos de EAs y sistemas mecánicos de comercio, y su utilidad es invisible para la mayoría de los comerciantes. Sin embargo, al saber cómo funcionan estas herramientas básicas de probabilidad, los comerciantes de divisas pueden tener una comprensión más profunda de cómo los sistemas automatizados realizan sus funciones y, por lo tanto, aumentar la probabilidad de ganar oficios. ¿Está utilizando herramientas de probabilidad para aumentar sus posibilidades de éxito?